Media Móvil Exponencial Stockcharts

Las medias móviles de media móvil se utiliza para suavizar las tendencias. FreeStockCharts ofrece tres tipos diferentes de medias móviles. Un simple promedio móvil da la misma importancia a cada punto de datos para el período. Si el período es 3 y los tres últimos puntos de datos son de 3, 4 y 5 el valor promedio más reciente sería (345) / 34 (dividir por tres, porque hay tres puntos de datos). Una media móvil exponencial (EMA), a veces también llamado exponencialmente ponderada media móvil (EWMA), se aplica factores de ponderación que disminuyen exponencialmente. La ponderación para cada punto de datos más antiguos disminuye exponencialmente, dando mucha más importancia a las observaciones más recientes, mientras que todavía no descartando observaciones de más edad en su totalidad Un promedio adelantado ponderada, como una media exponencial, permite que los datos más recientes que se promedian para impactar el valor promedio de más de más edad datos. Se calcula de manera diferente a medias exponenciales pero también da datos recientes más peso. A 5 periodo frontal media ponderada se calcula de la siguiente manera (C es la barra más reciente, C4 es hace 4 bares): Frente Promedio Ponderado ((C5) (C14) (C23) (C32) C4) / 15 Usted puede ver cómo el diferentes tipos de promediación producen resultados diferentes. Todos los tres promedios se representan usando un período de 30 sencilla (rojo), exponencial (cian) frente ponderado (amarillo). Además, se puede elegir qué elemento del precio a utilizar en el cálculo de la media: 160Last, abierto, alto, bajo, o precio promedio. Las medias móviles tienen un parámetro de desplazamiento que le permite desplazar la trama media hacia adelante o hacia atrás (valor de desplazamiento negativo). Esto le permite dibujar lo que se conoce comúnmente como promedios displaced160moving. Leer más acerca de las medias móviles desplazadas en Investopedia. Exponential Media Móvil - EMA Carga del reproductor. ROMPIENDO Media Móvil Exponencial - EMA El 12 y 26 días EMA son los promedios más populares a corto plazo, y que se utilizan para crear indicadores como la divergencia media móvil de convergencia (MACD) y el oscilador de precios porcentaje (PPO). En general, el de 50 y 200 días EMA se utilizan como señales de tendencias a largo plazo. Los comerciantes que emplean el análisis técnico se encuentran las medias móviles muy útil e interesante cuando se aplica correctamente, pero crear el caos cuando se utiliza incorrectamente o mal interpretado. Todos los promedios móviles de uso común en el análisis técnico son, por su propia naturaleza, indicadores de retraso. En consecuencia, las conclusiones extraídas de la aplicación de una media móvil a un gráfico de mercado en particular deben ser para confirmar un movimiento del mercado o para indicar su fuerza. Muy a menudo, en el momento en una línea de indicador de media móvil ha hecho un cambio para reflejar un cambio significativo en el mercado, el punto óptimo de entrada en el mercado ya ha pasado. Un EMA sirve para aliviar este dilema en cierta medida. Debido a que el cálculo de la EMA pone más peso en los últimos datos, se abraza a la acción del precio un poco más fuerte y por lo tanto reacciona más rápido. Esto es deseable cuando un EMA se utiliza para derivar una señal de entrada de comercio. La interpretación de la EMA Al igual que todos los indicadores de media móvil, que son mucho más adecuados para los mercados de tendencias. Cuando el mercado está en una tendencia alcista fuerte y sostenida. la línea del indicador EMA también mostrará una tendencia alcista y viceversa para una tendencia a la baja. Un comerciante vigilantes no sólo prestar atención a la dirección de la línea EMA, sino también la relación de la velocidad de cambio de un bar a otro. Por ejemplo, ya que la acción del precio de una fuerte tendencia alcista comienza a aplanarse y revertir, la tasa de cambio EMA de una barra a la siguiente comenzará a disminuir hasta el momento en que la línea indicadora se aplana y la tasa de cambio es cero. Debido al efecto de retraso, en este punto, o incluso unos pocos compases antes, la acción del precio ya debería haber revertido. Por lo tanto, se deduce que la observación de una disminución constante de la tasa de cambio de la EMA podría sí mismo ser utilizado como un indicador de que podrían contrarrestar aún más el dilema causado por el efecto de retraso de medias móviles. Usos comunes de la EMA EMA se utilizan comúnmente en conjunción con otros indicadores significativos para confirmar los movimientos del mercado y para medir su validez. Para los comerciantes que negocian intradía y los mercados de rápido movimiento, la EMA es más aplicable. Muy a menudo los comerciantes utilizan EMA para determinar un sesgo de operación. Por ejemplo, si un EMA en un gráfico diario muestra una fuerte tendencia al alza, una estrategia operadores intradía puede ser para el comercio sólo desde el lado largo intradía chart. Moving indicador de media móvil promedios proporcionan una medida objetiva de la dirección de la tendencia al suavizar los datos de precios . Normalmente calculado utilizando los precios de cierre, el promedio móvil también se puede utilizar con la mediana. típico. de cierre ponderado. y los precios altos, bajos o abiertos, así como otros indicadores. medias móviles de longitud más corta son más sensibles e identificar nuevas tendencias anteriormente, sino que también dan más falsas alarmas. Ya medias móviles son más fiables, pero menos sensibles, solamente recogiendo las grandes tendencias. Utilizar una media móvil que es la mitad de la longitud del ciclo que se realiza el seguimiento. Si la longitud del ciclo de pico a pico es de aproximadamente 30 días, a continuación, una media móvil de 15 días es la adecuada. Si 20 días, a continuación, un promedio móvil de 10 días es apropiado. Algunos comerciantes, sin embargo, utilizar medias de 14 y 9 días móviles de los ciclos anteriores, con la esperanza de generar señales ligeramente por delante del mercado. Otros prefieren los números de Fibonacci de 5, 8, 13 y 21. 100 a 200 del día (20 a 40 semanas) las medias móviles son populares para ciclos más largos de 20 a 65 por día (4 a 13 semanas) las medias móviles son útiles para los ciclos intermedios y 5 a 20 días para ciclos cortos. El más simple sistema de media móvil genera señales cuando el precio cruza la media móvil: Ir larga cuando el precio cruza por encima de la media móvil desde abajo. Ir a corto cuando el precio cruza por debajo de la media móvil desde arriba. El sistema es propenso a las señales falsas en los mercados que van, con una línea de precios de ida y vuelta a través de la media móvil, lo que genera un gran número de señales falsas. Por esa razón, en movimiento sistemas medio normalmente emplean filtros para reducir señales falsas. Los sistemas más sofisticados utilizan más de una media móvil. Dos medias móviles utiliza un promedio móvil más rápido como un sustituto para el precio de cierre. Tres medias móviles emplea un tercer promedio móvil de identificar cuando el precio se está extendiendo. Múltiples medias móviles utilizan una serie de seis medias móviles rápidas y seis promedios de movimiento lento para confirmar el uno al otro. Desplazados medias móviles son útiles para fines de seguimiento de tendencias, lo que reduce el número de señales falsas. Canales de Keltner utilizan bandas de trazados a un múltiplo del rango promedio real para filtrar cruces del promedio móvil. El MACD populares (media móvil de convergencia divergencia) indicador es una variación del sistema de dos media móvil, representa como un oscilador que resta de la media de movimiento lento de la media móvil rápida. Hay varios tipos diferentes de medias móviles, cada uno con sus propias peculiaridades. medias móviles simples son los más fáciles de construir, pero también el más proclive a la distorsión. promedios móviles ponderados son difíciles de construir, pero fiable. las medias móviles exponenciales lograr los beneficios de la ponderación combinada con la facilidad de construcción. Wilder medias móviles se utilizan principalmente en los indicadores desarrollados por J. Welles Wilder. En esencia la misma fórmula que las medias móviles exponenciales, que utilizan diferentes ponderaciones mdash para el que los usuarios necesitan para dejar espacio. Panel indicador muestra cómo configurar las medias móviles. La configuración por defecto es una media móvil exponencial de 21 días. Suscribase a nuestra lista de noticias Leer Colin Twiggs Trading Diario, con artículos educativos sobre el comercio, el análisis técnico, indicadores y un nuevo software updates. MACD-Histograma Histograma Introducción desarrollado por Thomas Aspray en 1986, el histograma del MACD mide la distancia entre el MACD y su línea de señal (la EMA de 9 días de MACD). Al igual que el MACD, el histograma del MACD es también un oscilador que fluctúa por encima y por debajo de la línea cero. Aspray desarrolló el histograma del MACD para anticipar cruces de líneas de señal en el MACD. Debido a que el MACD utiliza promedios móviles y las medias móviles retroceso del precio, cruces de líneas de señal puede llegar tarde y afectar la relación de recompensa al riesgo de un comercio. Las divergencias alcistas o bajistas en el histograma del MACD pueden alertar a los chartistas a un cruce línea de señal inminente de MACD. Ver nuestro artículo Gráfico de la Escuela para más información sobre el MACD. Cálculo estándar MACD es la de 12 días de media móvil exponencial (EMA) menos el EMA de 26 días. Precios de cierre se utilizan para formar las medias móviles por lo que el MACD. A EMA 9-día de MACD se representa a lo largo de un lado a actuar como una línea de señal para identificar las vueltas en el indicador. El histograma del MACD representa la diferencia entre el MACD y su EMA de 9 días, la línea de señal. El histograma MACD es positivo cuando está por encima de la EMA de 9 días y negativo cuando el MACD está por debajo de su EMA de 9 días. Cuatro pasos quitado el histograma del MACD es un indicador de un indicador. De hecho, MACD es también un indicador de un indicador. Esto significa que el histograma del MACD está a cuatro pasos de distancia del precio del activo subyacente. En otras palabras, es el cuarto derivado de precio. Primera derivada: 12 días EMA y 26 días EMA segunda derivada: MACD (12 días EMA menos la EMA de 26 días) Tercera derivada: línea de señal MACD (9 días EMA de MACD) Cuarta derivada: Histograma (MACD menos MACD línea de señal) la base de este indicador es el precio security039s. Se necesitan cuatro pasos para llegar desde el precio real en el histograma del MACD. Hablar sobre el masaje de los datos. Si bien no es necesariamente una mala cosa, chartistas deben tener esto en cuenta a la hora de analizar el histograma del MACD. Es un indicador de un indicador. Por lo tanto, está diseñado para anticipar señales de MACD, que a su vez está diseñado para identificar los cambios en el impulso de los precios del activo subyacente. Al igual que con la interpretación MACD, el histograma del MACD también está diseñado para identificar la convergencia, divergencia y cruces. El histograma del MACD, sin embargo, es la medición de la distancia entre el MACD y su línea de señal. El histograma MACD es positivo cuando está por encima de su línea de señal. Los valores positivos aumentan a medida que el MACD diverge más lejos de su línea de señal (al alza). Los valores positivos disminuyen a medida que el MACD y su línea de señal convergen. El histograma del MACD cruza la línea de cero como MACD cruza por debajo de su línea de señal. El indicador es negativo cuando el MACD está por debajo de su línea de señal. Los valores negativos aumentan a medida que el MACD diverge más lejos de su línea de señal (a la baja). Por el contrario, los valores negativos disminuyen a medida que el MACD converge en su línea de señal. El gráfico 1 muestra Darden Restaurants (DRI) con MACD y el histograma del MACD. Un cruce la línea de señal bajista se produjo a finales de septiembre y esto convirtió el histograma del MACD negativo. Un cruce la línea de señal alcista se produjo a principios de diciembre y esto convirtió el histograma del MACD positivo el resto del mes. Hubo un período de divergencia MACD como se aleja de la línea de señal (línea verde) y un período de convergencia MACD se movió más cerca de su línea de señal (línea roja). Concentración máxima y mínima divergencia El histograma del MACD anticipa cruces de líneas de señal en el MACD mediante la formación de divergencias alcistas y bajistas. Estas divergencias señal de que el MACD está convergiendo en su línea de señal y podría ser maduro para una cruz. Hay dos tipos de divergencias: concentración máxima y mínima y la inclinación. A concentración máxima y mínima formas de divergencia con dos picos o dos valles en el histograma del MACD. Una concentración máxima y mínima formas de divergencia alcista cuando el MACD forja una baja inferior y el histograma del MACD forja un nivel bajo más alto. canaletas bien definidos son importantes para la solidez de una divergencia concentración máxima y mínima. El gráfico 2 muestra Oruga con una divergencia alcista en el histograma del MACD. Observe que el MACD se trasladó a la mínima más baja en junio y julio, pero el histograma del MACD formó un nivel alto bajo (valle). Hay dos canales distintos. Esta divergencia alcista anunciaba el cruce de la línea de señal alcista a mediados de julio y una gran manifestación. El gráfico 3 muestra Aeropostale (ARO) con una divergencia bajista en agosto y septiembre de 2009. MACD se trasladó a un nuevo máximo en septiembre, pero el histograma del MACD formó un alto inferior. Observe que hay dos picos definitivos (superior) con una inmersión en el medio en el histograma del MACD (línea roja). El cruce de la línea de señal bajista posterior anunciaba una fuerte disminución de las existencias. La divergencia oblicua Como su nombre lo indica, las divergencias inclinadas forman sin picos o valles bien definidos. En lugar de dos máximos de reacción, no es simplemente una inclinación menor que el histograma del MACD se mueve hacia la línea de cero. Esta inclinación hacia la línea de cero refleja una convergencia entre el MACD y su línea de señal. En otras palabras, están cada vez más cerca el uno al otro. Momentum muestra la resistencia cuando el MACD se está alejando de su línea de señal y el histograma del MACD se expande. El impulso se debilita a medida MACD se mueve más cerca de su línea de señal y los contratos el Histograma. Contratante histograma del MACD es el primer paso hacia una línea de señal de cruce. El gráfico 4 muestra Boeing con una divergencia de montaje clásico en el histograma del MACD. MACD se movió fuertemente a la baja después de que el cruce de la línea de señal bajista en junio de 2009. MACD se trasladó a un nuevo punto bajo a mediados de julio, pero el histograma del MACD mantuvo muy por encima de su mínimo anterior. De hecho, el histograma del MACD tocó fondo a finales de junio y formó una divergencia alcista inclinación. Las gruesas líneas rojas muestran la distancia entre el MACD y su línea de señal. A veces es difícil medir la distancia en la tabla por lo que estas líneas destacan la diferencia entre el 26 de junio y 8 de julio. Esta divergencia oblicua anunciaba el cruce de la línea de señal alcista a mediados de julio y un fuerte avance en las acciones. El gráfico 5 muestra Disney (DIS) con una divergencia de inclinación bajista en mayo de 2008. Nótese como el MACD siguió un nuevo máximo, el 16 de mayo, pero el histograma del MACD alcanzó su punto máximo el 8 de mayo y formó una divergencia oblicua. El avance en el MACD fue perdiendo impulso y el indicador se movió por debajo de su línea de señal para presagiar una fuerte disminución de las existencias. Este gráfico también muestra un buen divergencia alcista en marzo-abril. Conclusiones El histograma del MACD es un indicador diseñado para predecir cruces de líneas de señal en el MACD. Por extensión, se ha diseñado como un sistema de alerta temprana para estos cruces de líneas de señales, que son las más frecuentes de las señales de MACD. Las divergencias en el histograma del MACD se pueden utilizar para filtrar la señal de cruces de líneas, lo que reducirá el número de señales. Incluso con un filtro, la solidez de las divergencias histograma del MACD sigue siendo un problema. divergencias cortas y poco profundas son mucho más frecuentes que las divergencias largas y grandes. En otras palabras, las divergencias que se desarrollan en pocos días con los movimientos superficiales son generalmente menos robusto que las divergencias que se desarrollan en unas pocas semanas, con movimientos más pronunciados. El cruce de la línea de señal proporciona la confirmación definitiva, pero los operadores agresivos puede tratar de mejorar la relación de recompensa al riesgo al hacer su movimiento justo antes del cruce. Esto es cuando el histograma del MACD es lo más cercano a la línea de cero, ya que puede estar sin hacer realmente una cruz, por lo general entre -.20 y .20. Histograma y SharpCharts MACD viene con el histograma del MACD, pero el histograma del MACD se pueden mostrar como un indicador independiente. Esto hace que sea mucho más fácil de identificar las divergencias y cruces. El histograma del MACD se puede configurar como un indicador por encima, por debajo o detrás de la trama precio del valor subyacente. El histograma abarca una gran cantidad de espacio de tabla por lo que a menudo es mejor para colocarlo por encima o por debajo de la ventana principal. Es posible mostrar el histograma MACD y sin en la ventana principal. Elija MACD como un indicador y cambie el número de línea de señal desde 9 a 1 (9,26,1). Esto eliminará la línea de señal y el histograma. La línea de señal se puede añadir por separado haciendo clic en las opciones avanzadas de indicador y la adición de un EMA 9-día. Haga clic aquí para ver una tabla en vivo con el histograma del MACD. Analiza sugirió el Histograma se vuelve positivo. En primer lugar, este análisis sólo tiene en cuenta el comercio de acciones por encima de su media móvil de 200 días, lo que implica una tendencia alcista general. En segundo lugar, el histograma del MACD se mueve desde territorio negativo a territorio positivo. Observe también que se requiere MACD a ser negativo para asegurar este repunte se produce después de un retroceso. Esta exploración es sólo la intención como titular para su posterior refinamiento. Histograma se vuelve negativo. En primer lugar, este análisis sólo tiene en cuenta las existencias operando por debajo de su promedio móvil de 200 días, lo que implica una tendencia a la baja en general. En segundo lugar, el histograma del MACD se mueve de terreno positivo a territorio negativo. Observe también que se requiere MACD a ser positivo para asegurar este descenso se produce después de un rebote. Esta exploración es sólo la intención como titular para su posterior refinamiento. Análisis Técnico Estudio Adicional - Herramientas eléctricas para los inversores activos ofrece un curso completo en el pronóstico de mercado del creador de MACD. estrategias a corto, medio y largo plazo se explican con muchos MACD incorporación. Análisis Técnico - Herramientas Eléctricas en activos promedios inversores Gerald AppelMoving - Medias Móviles simple y exponencial simple y exponencial - Introducción Medias móviles suavizan los datos de precios para formar una tendencia siguiente indicador. Ellos no predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección de la corriente con un desfase. Las medias móviles se quedan, ya que se basan en los precios del pasado. A pesar de este retraso, los promedios móviles ayudan a la acción del precio lisa y filtrar el ruido. También forman los bloques de construcción para muchos otros indicadores y superposiciones de técnicas, tales como las Bandas de Bollinger. MACD y el Oscilador McClellan. Los dos tipos más populares de las medias móviles son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). Estas medias móviles se pueden utilizar para identificar la dirección de la tendencia o definir de soporte y resistencia posibles niveles. Here039s un gráfico tanto con un SMA y un EMA en él: Cálculo Media Móvil Simple una media móvil simple se forma calculando el precio medio de un valor en un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en precios de cierre. A 5 días de media móvil simple es la suma de cinco días de los precios de cierre dividido por cinco. Como su nombre lo indica, una media móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se deja caer como viene disponga de nuevos datos. Esto hace que el medio para mover a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un 5-día de la mudanza evolución media de tres días. El primer día de la media móvil simple cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil cae el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa dejando caer el primer punto de datos (12) y añadir el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente del 11 al 17 sobre un total de siete días. Observe que el promedio móvil también se eleva del 13 al 15 durante un período de cálculo de tres días. Observe también que cada valor promedio móvil está justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el día uno es igual a 13 y el último precio es de 15. Los precios de las anteriores cuatro días eran más bajos y esto hace que el promedio móvil de retraso. Móvil exponencial de las medias móviles exponenciales de cálculo de promedios reducir el retraso mediante la aplicación de un mayor peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de períodos de la media móvil. Hay tres pasos para el cálculo de una media móvil exponencial. En primer lugar, el cálculo de la media móvil simple. Una media móvil exponencial (EMA) tiene que empezar en alguna parte por lo que una media móvil simple se utiliza como el period039s anteriores EMA en el primer cálculo. En segundo lugar, calcular el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, el cálculo de la media móvil exponencial. La fórmula a continuación es para una EMA 10 días. Un período de 10 de media móvil exponencial se aplica una ponderación 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también se puede llamar un EMA 18.18. Un EMA de 20 periodos se aplica un 9,52 con un peso al precio más reciente (2 / (201) 0,0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación reduce a la mitad cada vez que se duplica el período de media móvil. Si quiere un porcentaje específico para un EMA, puede utilizar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego entrar en ese valor que el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de un 10 días de media móvil simple y un 10- días de media móvil exponencial de Intel. medias móviles simples son claros y requieren poca explicación. El promedio de 10 días, simplemente se mueve como nuevos precios estén disponibles y los precios antiguos entrega. La media móvil exponencial comienza con el simple valor promedio móvil (22.22) en el primer cálculo. Después de la primera cálculo, la fórmula normal de toma el control. Debido a un EMA comienza con una media móvil simple, su verdadero valor no se dio cuenta hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor de la gráfica debido al período de revisión retrospectiva corto. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 periodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple de 20 periodos ha tenido a disiparse. Stockcharts se remonta al menos 250 puntos (típicamente mucho más) para sus cálculos para los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado totalmente. El Lag Factor Cuanto más larga sea la media móvil, más el retraso. A 10 días de media móvil exponencial abrazará precios bastante estrecha y poco después de girar a su vez los precios. promedios móviles de corto son como barcos de alta velocidad - ágil y rápida a los cambios. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene una gran cantidad de datos del pasado que lo frena. medias móviles ya son como los petroleros océano - letárgicos y lentos para el cambio. Se necesita un movimiento de precios más amplia y duradera para un 100 días de media móvil para cambiar de rumbo. El gráfico anterior muestra el 500 ETF SampP con unos 10 días siguientes EMA cerca los precios y una media móvil de 100 días de molienda superior. Incluso con el descenso enero-febrero, los 100 días SMA llevó a cabo el curso y no se volvió hacia abajo. El 50-días de SMA encaja en algún lugar entre el día 10 y 100 medias móviles cuando se trata de el factor de desfase. Simple vs móvil exponencial Promedios A pesar de que existen claras diferencias entre los promedios móviles simples y medias móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. las medias móviles exponenciales tienen menos retraso y son por lo tanto más sensibles a los precios recientes - y los cambios de precios recientes. las medias móviles exponenciales a su vez, antes de medias móviles simples. medias móviles simples, por otra parte, representan un verdadero medio de los precios para todo el período de tiempo. Como tal, las medias móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. Mover preferencia promedio depende de los objetivos, el estilo analítico y horizonte temporal. Cartistas deben experimentar con ambos tipos de medias móviles, así como diferentes marcos de tiempo para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con el SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Tanto alcanzó su punto máximo a finales de enero, pero la disminución de la EMA fue más acusado que el de la media móvil. La EMA se presentó a mediados de febrero, pero el SMA continuó inferior hasta finales de marzo. Observe que el SMA se presentó más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud de la media móvil depende de los objetivos analíticos. promedios móviles de corto (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias y el comercio a corto plazo. Cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optaría por promedios móviles más largo, que podría extenderse 20-60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes medias móviles son más populares que otros. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, se trata claramente de una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular por la tendencia a medio plazo. Muchos chartistas utilizan los promedios de 50 días y 200 días en movimiento juntos. A corto plazo, un promedio móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente añaden los números y se trasladó el punto decimal. Tendencia de identificación Las mismas señales se pueden generar utilizando las medias móviles simples o exponenciales. Como se señaló anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación usarán ambas medias móviles simple y exponencial. El término promedio móvil se aplica tanto a los promedios móviles simple y exponencial. La dirección de la media móvil transmite información importante acerca de los precios. Una media móvil levantamiento muestra que los precios están aumentando en general. Una media móvil caída indica que los precios, en promedio, están cayendo. Un creciente movimiento promedio a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Un movimiento a largo plazo promedio caer refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con 150 días de media móvil exponencial. Este ejemplo muestra lo bien que funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. El 150 días EMA rechazó en noviembre de 2007 y de nuevo en enero de 2008. Tenga en cuenta que se tomó un descenso del 15 para invertir el sentido de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identificar las inversiones de tendencia que se producen (en el mejor) o después de que se produzcan (en el peor). MMM continuó inferior en marzo de 2009 y luego aumentó 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, continuó MMM más alta de los próximos 12 meses. Las medias móviles funcionan de manera brillante en las tendencias fuertes. Crossover dobles medias móviles se pueden utilizar juntos para generar señales de cruce. En el análisis técnico de los mercados financieros. John Murphy llama a este método de entrecruzamiento doble. cruces dobles implican una media móvil relativamente corta y una media relativamente larga en movimiento. Al igual que con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco temporal para el sistema. Un sistema que utiliza un EMA de 5 días y de 35 días EMA se consideraría a corto plazo. Un sistema que utiliza un 50-días de SMA y 200 días SMA se considerará a medio plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por encima de la media móvil más larga. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un cruce bajista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como un centro muerto. Cruces del promedio móvil producen señales relativamente tarde. Después de todo, el sistema utiliza dos indicadores de retraso. Cuanto más largo sea el período de media móvil, mayor es el retraso en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se afianza. Sin embargo, un sistema de cruce de media móvil producirá una gran cantidad de señales falsas en la ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método de cruce de triple que consiste en tres medias móviles. Una vez más, se genera una señal cuando la media móvil más corto cruza las dos medias ya en movimiento. Un simple sistema triple cruce podría implicar 5 días, 10 días y 20 días de medias móviles. El gráfico anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (verde línea de puntos) y EMA de 50 días (línea roja). La línea de color negro es el cierre diario. El uso de un cruce de media móvil habría dado lugar a tres señales falsas antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho como el de 10 días se trasladó de nuevo por encima de mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) se produjo cerca de los niveles finales de los precios de noviembre, lo que resulta en otro whipsaw. Este cruce bajista no duró mucho tiempo como el EMA de 10 días se trasladó de nuevo por encima de los 50 días a los pocos días (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal presagiaba un fuerte movimiento mientras que la acción avanza sobre 20. Hay dos robos de balón aquí. En primer lugar, cruces son propensos a whipsaw. Un filtro de precio o tiempo se puede aplicar para ayudar a prevenir señales falsas. Los comerciantes pueden requerir el cruce de una duración de 3 días antes de actuar o exigir la EMA de 10 días para pasar por encima / debajo de la MME de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos cruces. MACD (10,50,1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativa durante una cruz muertos. El oscilador Porcentaje Precio (PPO) puede ser utilizado de la misma manera para mostrar las diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que el MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirán con las medias móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con el de 50 días EMA, EMA de 200 días y el MACD (50,200,1). Había cuatro cruces del promedio móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros dieron lugar a señales falsas o oficios mal. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto cruce como ORCL avanzó a mediados de los años 20. Una vez más, cruces del promedio móvil funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en la ausencia de una tendencia. Precio crossover Las medias móviles también se pueden utilizar para generar señales con cruces de precios simple. Una señal de fortaleza se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Una señal bajista se genera cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. cruces de precios se pueden combinar con el comercio dentro de la tendencia más grande. El promedio móvil más larga marca la pauta de la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya está por encima de la media móvil más larga son. Esta sería la negociación en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los chartistas serían sólo se centran en las señales cuando el precio se mueve por encima de los 50 días de media móvil. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería una señal de este tipo, pero este tipo de cruces bajistas sería ignorado porque la tendencia más grande es hacia arriba. Un cruce bajista simplemente sugerir una retirada dentro de una tendencia alcista más grande. Una cruz de nuevo por encima de la media móvil de 50 días sería una señal de un repunte de los precios y la continuación de la tendencia alcista más grande. La siguiente tabla muestra Emerson Electric (EMR) con el EMA de 50 días y 200 días EMA. La acción se movió arriba y se mantenía por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Había depresiones por debajo de la MME de 50 días a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente de nuevo por encima de la MME de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la tendencia alcista más grande. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar precio cruza por encima o por debajo de la MME de 50 días. La EMA 1-día es igual al precio de cierre. MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima de la MME de 50 días y negativo cuando el cierre es por debajo de la EMA de 50 días. las medias de soporte y resistencia en movimiento también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y la resistencia en una tendencia a la baja. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en las bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. Si el hecho, la media móvil de 200 días podrá ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico anterior muestra el NY compuesto con la media móvil simple de 200 días a partir de mediados de 2004 hasta finales de 2008. El 200 días proporcionó apoyo en numerosas ocasiones durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con un descanso de doble soporte superior, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia en torno a 9500. No hay que esperar de soporte y resistencia niveles exactos de las medias móviles, especialmente ya medias móviles. Los mercados están impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, medias móviles pueden ser utilizados para identificar de soporte o resistencia zonas. Conclusiones Las ventajas de utilizar las medias móviles deben sopesarse frente a las desventajas. Las medias móviles están siguiendo la tendencia o retraso, los indicadores que serán siempre un paso por detrás. Esto no es necesariamente una mala cosa sin embargo. Después de todo, la tendencia es su amigo y lo mejor es operar en la dirección de la tendencia. Las medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en los mercados laterales, que hacen ineficaces las medias móviles. Una vez en una tendencia, las medias móviles se mantendrá en, sino también dar señales de retraso. Don039t espera vender en la parte superior y en la parte inferior comprar usando medias móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, los promedios móviles no deben utilizarse por sí solos, sino en conjunción con otras herramientas complementarias. Chartistas pueden utilizar las medias móviles para definir la tendencia general y luego usar el RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de medias móviles a stockcharts Gráficas Las medias móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el banco de trabajo SharpCharts. Mediante el menú desplegable de superposiciones, los usuarios pueden elegir entre una media móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Un parámetro opcional se puede añadir para especificar qué campo de precio debe ser usado en los cálculos - O para el Abierto, H para el Alto, L para el bajo, y C para el Close. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Otro parámetro opcional se puede añadir a cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) o derecha (futuro). Un número negativo (-10) se desplazaría de la media móvil a la izquierda a 10 periodos. Un número positivo (10) se desplazaría de la media móvil a la derecha 10 periodos. medias móviles múltiples se pueden superponer la trama precio, simplemente añadiendo otra línea de capas a la mesa de trabajo. stockcharts miembros pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre múltiples medias móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Opciones avanzadas también se puede utilizar para agregar una superposición de media móvil con otros indicadores técnicos como el RSI, CCI, y Volumen. Haga clic aquí para ver un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. El uso de medias móviles con stockcharts Scans Estos son algunos barridos de muestra que los miembros stockcharts pueden utilizar para explorar en busca de diversas situaciones de media móvil: alcista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una de 150 días el aumento promedio móvil simple y una corrección alcista del 5 - día EMA y 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días está aumentando el tiempo que está operando por encima de su nivel de hace cinco días. Una corrección alcista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Bajista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una caída de 150 días promedio móvil simple y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días se está cayendo, siempre que se negocia por debajo de su nivel de hace cinco días. Un cruce bajista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Para Estudiar el libro de John Murphy039s tiene un capítulo dedicado a las medias móviles y sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de las medias móviles. Además, Murphy muestra cómo las medias móviles funcionan con bandas de Bollinger y los sistemas de comercio basado canal. Análisis técnico de los mercados financieros, John Murphy